摘 要：随着计算机科学技术的发展，全球主要资本市场凭借信息化的高效优势，得到飞速发展，电子化交易广泛普及，计算机科学技术逐渐与各个学科技术相互融合，人们开始专注于使用计算机程序进行股票的预测分析，甚至是实现自动化交易。通过对量化交易系统展开研究，对现有交易策略进行分析并根据其存在的不足进行改进，以此实现量化交易系统的有效运行，进行回测来指导投资者并为其带来超额收益。
关键词：Python；量化交易；策略
DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2021.08.025
中图分类号：TP311.52 文献标识码：A 文章编号：2096-4706（2021）08-0086-05
Design and Implementation of Quantitative Trading System Based on Python
LIANG Guopeng，LIU Lijun
（Nanjing Audit University Jinshen College，Nanjing 210023，China）
Abstract：With the development of computer science and technology，the world’s major capital markets have developed rapidly with the high-efficiency advantage of informatization. Electronic transaction is widely popularized. Computer science and technology is gradually integrated with various discipline technologies. People begin to focus on using computer programs for stock prediction and analysis，and even for realizing automatic trading. Through the research of the quantitative trading system，the existing trading strategies are analyzed and improved based on their shortcomings，so as to realize the effective operation of the quantitative trading system and carry out back test to guide investors and bring them excess returns.
Keywords：Python；quantitative trading；strategy
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作者简介：梁国鹏（1999—），男，满族，河北承德人，本科在读， 研究方向：网络工程；刘力军（1979—），男，汉族，江苏南京人， 教师，助教，硕士，研究方向：网络技术。